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dc.contributor.advisorALVES, Paulo Roberto-
dc.contributor.authorMARTINS, Antonio Vitor-
dc.contributor.authorOLIVEIRA, Guilherme Teodoro de-
dc.contributor.authorCARDOSO, Marcos Vinicius Alves-
dc.contributor.otherALVES, Paulo Roberto-
dc.contributor.otherFERREIRA, Vagner Donizeti Tavares-
dc.contributor.otherSANCHES, Alexandre Leme-
dc.date.accessioned2022-02-08T19:31:10Z-
dc.date.available2022-02-08T19:31:10Z-
dc.date.issued2021-12-01-
dc.identifier.citationMARTINS, Antonio Vitor; OLIVEIRA, Guilherme Teodoro de; CARDOSO, Marcos Vinicius Alves. Lucrando com a volatilidade: trava horizontal de linha. 2021. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6844-
dc.description.abstractO mercado de renda variável vem se tornando cada vez mais acessível a pequenos investidores. O objetivo dessa pesquisa consiste em demonstrar o funcionamento de uma opção de estratégia interessante para novos investidores. Neste estudo, buscou-se exemplificar outra opção de investimento no mercado de opções, dentre as mais variadas que existem fora da tradicional compra de ações.pt_BR
dc.description.abstractThe variable income market is becoming more and more accessible to small investors. The objective of this research is to demonstrate the operation of Calendar Spread, na interesting strategy option for new investors. In this study, we sought to exemplify another investment option in options market, among the most varied that exist outside the traditional stock purchase.pt_BR
dc.description.sponsorshipCurso Superior de Tecnologia em Gestão Financeirapt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisher183pt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectLucropt_BR
dc.subject.otherGestão e Negóciospt_BR
dc.titleLucrando com a volatilidade: trava horizontal de linhapt_BR
dc.title.alternativeProfiting from volatility: horizontal line lockpt_BR
dc.typeArtigo científicopt_BR
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