Previsão do preço de ações utilizando Long Short Term Memory

Abstract

Esta trabalho tem por objetivo comparar e analisar o processo de prever o comportamento dos ativos do mercado financeiro através de algoritmos de Inteligencia Artificial baseados no cérebro humano. Est´a em analise o mercado futuro da BMF Bovespa por algoritmos de inteligência artificial em específico Redes Neurais Recorrentes com arquitetura LSTM a fim de prever as oscilações dos índices, câmbio e commodities através de características temporais com o resultado baseado em sequencia de medições relativas cronologicamente. Deste modo, procurou-se apresentar o resultado do método de apresentação por meio de gráficos alcançados na observação da oscilação do índice Bovespa para uma previsão futura da bolsa de valores, exibidos em uma plataforma criada através de serviços em nuvem, tecnologias e linguagens de programação modernas, onde concluiu-se a eficacia do algoritmo de previsão