Análise da ação PETR4 na Bolsa de Valores de São Paulo com MetaTrader 5

Abstract

Esta monografia se baseia em métodos matemáticos estatísticos, que através da tecnologia da informação, viabiliza uma forma de investimento com o uso de robôs para análise do ativo de estudo na monografia PETR4, considerado instável (por possuir alta taxa de variância, portanto um maior risco) na bolsa de valores, em comparação com demais ativos denominados de proteção AMBEV, CIELO, Veja, por exemplo, no qual possuem um menor risco, sendo importante ressaltar que a PETR4 não é o único ativo com alto risco, em contraposição podemos citar KROTON ou Pão de Açúcar, que também são denominados ações de alto risco. Assim com o auxílio da ferramenta MetaTrader 5 é possível conciliar e criar um novo modelo experimental utilizando a bolsa de valores do Brasil - BM&F Bovespa para analisar os casos de compras e vendas de ações com um lastro no valor de R$ 50.000,00 durante um período de 4 anos e demonstrar assim as diferenças com a utilização de Home Broker e atingir a um retorno esperado superior a taxa da SELIC atualmente especificada. Foram utilizados algoritmos dispostos de métodos prontos (bibliotecas internas do software) além de modificações manuais através do uso da linguagem de programação MQL5, possuindo como base teórica a econometria, conceitos sobre finanças e investimentos, matemática, estatística, além do funcionamento de Data Warehouse para a manipulação da base histórica e o próprio uso da linguagem MQL5. Assim, com a utilização das tecnologias utilizadas em conjunto do estudo da base teórica, foi possível atingir o objetivo proposto, de criar um robô capaz de atuar em um ativo de alta volatilidade e trazer o retorno superior a taxa da SELIC, podendo, portanto, auxiliar no fornecimento de ativos que apresentem comportamento semelhante a PETR4, além disso abre novas possibilidades para o uso do algoritmo para analises de curvas de tendências do ativo para previsões futuras.

This monograph has been based on statistics mathematical methods, combined with information technology to show a different way to invest your money through an academic study of an inconstant stock PETR4 (high volatility rate, becoming harder to predict its values) on the Brazilian financial stocks market. In comparison with others stocks, for example, AMBEV, CIELO, Veja, whom are labeled as safe stocks, as they doesn’t have high volatility therefore aren’t as risky, however is important to remind that PETR4 isn’t the only high risk stock, others like KROTON or Pão de Açúcar can be as risky as PETR4. Thus using a tool called MetaTrader 5, is possible to harmonize and create a new experimental model using the stocks from Brazil – BM&F Bovespa to analyze buyer cases or seller cases. After the case has been found it comes choosing the most appropriate option using a budget of R$ 50.000,00 ($ 13.081,15 value based on November 13) using data from 4 years period, and show the differences between MetaTrader 5 and the use of Home Brokers and then get a profit of at least higher than the Brazilian tax called SELIC. It was used an algorithm with prebuilt functions (default libraries from the software) besides some man-made modifications using the programming language MQL5, plus having a base knowledge about econometric, finance, investments, how a Data Warehouse works and how to use MetaTrader 5. Therefore, basing on these concepts it was possible to get to the objective, allowing it to assist it on get to understand how shares that shows similar behavior works in the future and open new possibilities to the use of algorithms to analyze trends graphics.